選擇權交易日記 20211013 壕溝戰

1.期貨 選擇權盤前分享

大家早安 台股昨天跳空大跌兩百多點 選擇權PUT大漲，最後下跌 177 收16462 成交量2789億，外資賣超167億投信買超6億。台股大跌 嚇壞不少投資人。昨天白天有護盤跡象，拉了下引線，這導致交易難度增高，因為多空進入壕溝戰，短兵相接激烈槍戰。盤中多空拉鋸，先跌、再漲、再破低、再拉高，盤中巴來巴去的。夜盤繼續上漲一百多點。看來空方壓制下 多方力守四行倉庫。

昨天台積電護盤，航運股跌停。我也跟著買強空弱，現在台股真的是不太明朗。愛跌不跌，要跌就護盤。辛苦了各位。指數保守縮注操作，股票買強空弱勢我的交易策略，以上。

大盤日K，力守一萬六

WINSMART 台指期五分K 夜盤上漲一百多

2.期貨 選擇權籌碼分析

籌碼日期2021/10/12
選擇權PUT CALL Ratio 103.27%，選擇權莊家偏空調整
外資買賣超(億)賣超167.58億，連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨空單1萬5634口，減少5510口空單，外資偏多調整

選擇權外資選擇權籌碼
BC 1萬2621口 + BP 3萬7408口
SC 3356萬 + BP 9174萬
整體來說外資選擇權是偏空

選擇權 自營選擇權籌碼
BC 1988口 + BP 5105口
BC 3415萬 + SP 8734萬
整體來說自營選擇權是偏多

選擇權最大未平倉量
選擇權莊家SC在17500有9997口，SP在15000有1萬4963口

3.期貨 選擇權盤中看盤日記

***20:20

上漲117點 16532

***08:44

晚上睡前漲百點，早上起床回原點

台指期最後上漲 8 點 16427

***08:46

還真戲劇化，開盤大漲 117點

***08:56

台幣貶1.06角 最強亞幣寶座易主

通膨壓力高漲，美元指數強勢上漲，外資昨（12）日上演股匯雙殺，在台股擴大賣超168.2億元，加權指數終場大跌177點收16,462點，跌破16,500點關卡；新台幣則重貶1.06角，以28.152元作收，為近半年新低，總成交量18.57億美元。

法人指出，台股目前距離年線16,090點約2%的幅度，研判指數在年線以上區間整理機率高，業績股、高現金殖利率股是資金避風港，營建資產股、特定內需股則可伺機搶短。

昨天台股開盤後，外資鎖定晶圓雙雄大賣、內資則大砍航運股，加權指數一度大跌291點，台積電一度跌11元至564元，跌破年線571元，終場靠著八大公股行庫買超拉升，以平盤575元收市並站回年線，台股也跟著收斂跌幅；貨櫃三雄陽明、長榮、萬海雖跌停打開，仍重挫逾9%，終場加權指數跌177點收16,462點，跌破16,500點關卡與5日線16,534點，成交量2,848億元。

昨天外資賣超168.2億元，連二賣，賣超標的鎖定聯電（2303）、台積電、鴻海、聯發科等四大電子權值股；投信買超7.3億元，已連九買；自營商則終止連二買轉賣超14.8億元；八大公股行庫進場支撐，連二買並擴大買超62.8億元，為近六日最多。

匯市部分，因美元走強、美債殖利率強彈，掀起新一波資金出走潮，匯銀主管指出，熱錢昨日撤出約8億美元，加上壽險與投信ETF海外投資款加入買匯行列，新台幣匯率重貶逾1角，終場貶值1.06角，收28.152元。

央行統計顯示，美元指數昨日上漲0.02%，亞幣除星元表現一枝獨秀、升值0.13%外，其餘走勢全盤皆墨，其中，日圓單日重挫1.17%，為最弱亞幣；韓元昨日貶值0.35%，略為落後新台幣貶幅0.38%，人民幣也下挫0.12%。

值得關注的是，熱錢連續撤出，使新台幣強升態勢告終，「最強亞幣」寶座也易主、拱手讓給人民幣。

展望台股後市，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，年線與萬六關卡有撐，不過，股市位置相對高，且預估第4季台股獲利季增為恐縮減，加上外資仍在調節階段，恐怕要至11月聯準會正式縮減購債，利空才會出盡。

匯市部分，匯銀主管表示，新台幣匯率貶勢確立，估計短期內，匯價有機會續貶至28.2元。

***09:03

16543 +80

大盤日K 行情有點亂，大跌 大漲

***09:08

航運股大反攻

***09:13

航運股下跌 台指期也下跌

長榮走勢圖

16501 +83

台指期也跟著航運下跌 ，下跌過程中 跳空上漲都會有賣壓

***09:45

16468 +50

走勢震盪 開高走低 籌碼都還是多方

**09:49

當沖戶數12萬戶 ，每天股票當沖有十幾萬人，算多的。 能當沖都是不用一直工作的才能沖

成交一億以上四萬多人 這也蠻多的。一個月一億 一周成交兩千五百萬，一天成交五百萬。以當沖來看 進出進出成交量可以很大。兩百萬本金就可以每月成交上億。扣除交易頻繁的當沖戶，股市大戶還是很多。

台股9月超難賺 交易戶大減11.7%逾39萬戶

台股9月下跌555.52點，有11個交易日成交金額僅新台幣2000多億元。台灣證券交易所昨天公布9月交易戶數298萬5538戶，較8月交易戶數338萬1055戶大減39萬5517戶，減幅約11.7%。

證交所指出，台股今年第2季成交金額5億元大戶、1至5億元、1億元以下的交易戶數皆創下統計以來新高。但第3季成交5億元以上大戶降至5309人，較第2季減少681人，減幅達11.36%；成交1至5億元有4萬2395人、1億元以下為427萬8413人，均較第2季下滑。

證交所統計，9月自然人成交值比重64.34%，較8月68.24%減少3.9個百分點；外資成交值比重27.11%，則較8月23.93%增加。統計第3季自然人占集中市場總成交值比重為70.25%，與第2季相當；外資第3季占比為22.18%，較第2季略增；第3季國內法人占比為7.57%，較第2季略降。

另外，集中市場9月當沖成交值占比41.54%，較8月的45.29%減少3.75個百分點；9月平均每日當沖戶數12萬8990戶，較8月平均每日當沖戶數15萬5621戶減少2萬6631戶。

台股集中市場9月成交量週轉率11.33%，較8月成交量週轉率15.08%下滑3.75個百分點。9月指數股票型基金（ETF）成交值占比2.68%，較8月ETF成交值占比2.4%略升。另外，9月定期定額投資金額約36.57億元，較8月34.91億元上揚。

***10:15

陽明日K 今天走勢不好看 走一座山

***10:49

交易要冷靜，也要冷血

看到走弱的線圖 該怎做就怎做

今天有位同學說 華邦電終於回本了， 他放空被小嘎個幾天今日回本

經驗告訴我 如果回本不要急著出，因為你要獲利了，機率很大。

因為經驗法則讓我跟著放空華邦電 現在破底

大盤走弱，手上股票該處理就處理，期貨選擇權該 XX 就XX

***10:56

大盤日K，不要破，破了會有停損賣壓

***10:59

16378 -40

***11:03

16391 短線轉折 向上

***11:25

美元走勢上漲

***11:53

16348 今天大盤日K不好看喔

***12:10

多方的希望 一次次被打破

***14:21

16318 -100 開高走低 震幅兩百

4.期貨 選擇權交易檢討

行情亂，不要急著獲利

今天台股開高走低，盤中我將昨天進場的期貨、OP多單 停利。然後 期貨和選擇權沒再進場，操作股票。放空華邦電，因為有人告訴我他放空今天終於回本了，經驗法則告訴我 從虧錢到回本不要急著出場，因為你就要賺錢了。 所以我也跟著進場空華邦電。進場沒多就行情破低，繼續下探。 大盤走的真難快 處理手中股票不論賺賠。