端午過後股匯雙跌 20230627 選擇權看盤日記

2023-06-26
2301人
選擇權交易日記

1.台股、選擇權盤前分享

大家早安，台股昨天端午假期後第一個交易日，下跌 143點跌到17059，台幣貶值9.7分，跌破31元。台股跌到一萬七的關鍵價，會不會跌破就是重要的關卡。如果跌破萬七，那就是回補6/13的跳空缺口，回補缺口則行情止漲，那麼台股進入整理區。將行情簡單分類不同的劇本，看走哪一套劇本，這是最有效的方式。

AI三雄昨天技嘉下跌6.35%、廣達下跌3.3%、緯創下跌1.55% 。長榮航上漲2.2%、永豐餘上漲5%、正隆上漲4.35%、鴻海上漲 2.2% 。下跌的是漲多的股票，上漲的是比較低基期的股票。

由於昨日下跌幅度比上漲幅度大(黑K實體比下引線大)，所以短線上認為還有下跌的機率。

昨天外資賣超賣很多，賣超251億。外資選擇權BC還是價值一億，偏多。自營也是BC一億，偏多。選擇權賣方莊家比較厲害，端午假期之前就翻空了，PUT CALL RATIO 小於 100% ，賣方SC。

2.期貨選擇權籌碼分析

籌碼日期2023/06/26
選擇權PUT CALL Ratio93.58%，選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)賣超251.64億，連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨多單1萬2695口，減少1711口多單，外資減碼期貨多單

外資選擇權籌碼
BC 1萬4197口 + BP 1萬1591口
BC 1億0216萬 + BP 5905萬
整體來說外資選擇權多單比較多

自營選權籌碼
BC 8639口 + BP 4591口
BC 1億3237萬 + BP 4382萬
整體來說自營選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在17500有5969口，SP在15500有4122口

3.股匯雙挫！台股下跌143點、收17059點新台幣貶9.7分、失守31元關卡

端午連假期間美股下挫，台股開盤走勢震盪，尾盤電金回檔、觀光修正，大盤終場收在17059點，下跌143點，摜破10日線約17164點，失守17100點。此外，台北外匯市場新台幣兌美元今天收31.017元，貶9.7分，成交金額12.73億美元。新台幣兌美元今天開盤價為30.96元，最高30.96元、最低31.025元。

另日圓表現比新台幣更弱勢，依台銀日圓現鈔牌告價今天一度來到0.2194元，為2022年10月下旬以來新低價。

台股早盤最低來到17011.28點，下跌191.12點，回測萬七關卡，10日線約17164點失守。盤中電子金融小反彈，台股跌幅收斂，不過尾盤電金回檔、觀光修正，大盤17100點得而復失。

終場加權指數收在17059.24點，下跌143.16點，跌幅0.83%，成交值不到新台幣3000億元、為2977.32億元。電子股終場跌1.1%，金融股跌0.44%，觀光下挫2.42%，汽車跌1.35%。

端午節連假期間國際匯市美元強彈，日圓更延續4月以來直直落的走勢，今年以來日圓貶幅逼近10%，日圓兌1美元在143.28與143.72之間遊走。依台銀日圓現鈔牌告價今天一度來到0.2194，為2022年10月下旬以來新低價。若以兌換新台幣5萬元來看，目前可換到22萬7479日圓左右，可較今年1月中下旬多換近2萬日圓。

***07:58

16785 -90點跌幅擴大

***09:08

16770 -105點

***09:34

宏碁、永豐餘、景碩投信買

***09:43

V轉跌幅收斂

***09:59

ETF成分股增減

其中高股息指數成分股剔除奇鋐（3017）、長榮、（2603）、旺宏（2337）、台玻（1802）、同欣電（6271）5檔個股，其中長榮海運被剔除引發關注，因為追蹤該指數的是高達90萬位受益人的元大高股息（0056），並持有長榮5.2萬張、旺宏8.6萬張、奇鋐1.7萬張、台玻12.7萬張，以及同欣電7524張，恐成指數生效前後的潛在賣壓。

而納入新成分股的5檔股票分別為宏碁（2353）、聚陽（1477）、兆豐金（2886）、緯穎（6669）、永豐餘（1907）。

此外台灣50指數成分股，本次也增加和碩（4938）、刪除矽力*-KY（6415）；台灣中型100指數成分股新納入中興電（1513）、三陽工業（2206）、士電（1503）、矽力*-KY（6415），刪除中石化（1314）、中鴻（2014）、和碩（4938）、同欣電（6271）。

目前追蹤該指數的，包括台灣第一檔ETF，也是國人最熟悉的元大臺灣50（0050），以及富邦台50（006208），隨著追蹤指數的變動，這2檔ETF也將跟著換股。

證交所表示，上述指數變動將自6月16日（週五）交易結束後生效（亦即自6月19日週一起生效）；如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

***10:10

大盤跌破萬七，然後又拉上萬七

大盤日K