多方氣勢如虹，台股劍指兩萬一關卡！！ 20240515 股票、期貨、選擇權看盤日記

2024-05-14
545人
選擇權交易日記

圖：加權指數走勢圖，多方氣勢如虹，台股劍指兩萬一關卡！

1、台股大盤走勢分析：

大家好，5/14日，台股上漲128點至20985點作收，再度刷新歷史新高紀錄，成交量增至4700億，從技術面來看，目前均線呈現多頭排列，技術面維持偏多格局，21000點關卡指日可待。

觀察三大法人動向，外資買超219億元，外資近3個交易日共買超546億元；投信買超43億元；自營商買超20億元，三大法人合計買超284億元，整體籌碼面表現樂觀。

昨天台股上漲 128點，盤面股票則是漲跌各半，上漲股票有 863家，下跌股票有794家，旗鼓相當。表示選錯股票也是會賠錢。但是漲停家數眾多，總共有24家。跌停家數只有4家。

上市		上櫃
漲停家	11	漲停家	13
上漲家	453	上漲家	410
下跌家	470	下跌家	324
跌停家	1	跌停家	3

2、盤面波段強勢股：

近期盤面上波段走勢較強股票有陽明、萬海、長榮、世紀鋼、華碩、億光、鴻海、京晨科、花王、德晉、吉茂等標的，個股相關基本面資訊如下表。

3、台指期貨看盤重點

5/14日台指期上漲132點，收在21013點，台指期率先突破21000點大關，多方氣勢如虹，期現貨價差為正價差+28點，正價差收斂。

從WINSMART可以觀察到，今日小台指的大戶籌碼與買賣力道多數時間都同步呈現偏多訊號，在這樣的前提下，對於今天的行情我們會是以偏多思考為主。若是盤終於9:40-9:45進行短空佈局者，也會很快在9:50訊號翻多時就停損出場，並且嘗試補局短多。9:50分雙指標同步呈現偏多訊號，同時行情也突破主力成本線，隨後就沿路震盪走高，算是比較容易操作的盤型。

圖：台指5分K盤中走勢圖，收斂漲幅，小台指震盪走低

4、選擇權部分

觀察周選擇權最大未平倉量位置，分別落在20650與21400點，CPut最大未平倉位置上移；

月選擇權最大未平倉量位置，分別落在20700與21100，Put最大未平倉位置上移；

Put/Call Ratio升至149.44，PCR指數表現強勁，同時也進入高檔區；

觀察周月選擇權的Put最大未平倉位置都呈現同步上移的狀況，顯示選擇權莊家認為行情下檔有撐，在低點不斷墊高的情況下，短線行情表現樂觀。

波動率指數降至16.12，隨著行情不斷走高，波動也隨之下滑，是典型的多方樣態。

5、期貨與選擇權籌碼分析

在法人籌碼方面，外資買超現貨+219億，期貨部位為淨空單-10044口，外資期貨部位減碼幅度增加。

在選擇權方面則是BC 1.8萬口+BP 2.6萬口，以金額來看則分別是3.8億與0.5億，外資隨著行情上漲而局部獲利了結BC部位，同時加碼買進價外的BP，作為波動避險手段。

自營商選擇權在倉部位則是BC 2萬2377口 + SP 7957口，以金額來看則分別為BC 1億6507萬 + SP 328萬，自營商選擇權偏多布局，顯示自營商對短線行情樂觀看待。

籌碼日期2024/05/14
選擇權PUT CALL Ratio149.44%，選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)買超219.21億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨空單1萬044口，減少4473口空單，外資減碼期貨空單

籌碼日期2024/05/14
外資選擇權籌碼
BC 1萬8661口 + BP 2萬6620口
BC 3億8098萬 + BP 5723萬
整體來說外資選擇權多單比較多

籌碼日期2024/05/14
自營選權籌碼
BC 2萬2377口 + SP 7957口
BC 1億6507萬 + SP 328萬
整體來說自營選擇權多單比較多

籌碼日期2024/05/14
選擇權最大未平倉量
莊家SC在21400有2018口，SP在20650有3192口

***09:42

晚上大漲 157點，台股創新高 ! 21170

***09:02

今天航運再見，成交量只有 14.7% ，資金轉到電子股占了七成

MSCI 2024 年 5 月份季度調整結果如下(最新權重會在 5/31 收盤生效)：

台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.96%「上調」至15.97%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%「上調」至18.75%；在「MSCI全球市場指數」權重維持1.60%「不變」%。

MSCI 台灣指數成份股，此次新增華城(1519)、奇鋐(3017)，刪除譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)、南電(8046)，MSCI 指數成分股減少 1 檔至 88 檔。

MSCI 全球小型指數成分股則新增 28 檔：名軒(1442)、華榮(1608)、第一銅(2009)、海悅(2348)、燿華(2367)、志聖(2467)、皇普(2528)、金麗科(3228)、牧德(3563)、辛耘(3583)、閎康(3587)、崇友(4506)、譜瑞-KY(4966)、永信建(5508)、全家(5903)、元大期(6023)、達麗(6177)、豐藝(6189)、神盾(6462)、順藥(6535)、力積電(6770)、昱展新藥(6785)、富世達(6805)、泓德能源-創(6873)、雲豹能源-創(6869)、南電(8046)、國統(8936)、櫻花(9911)；遭剔除的則有10檔，包括味全(1201)、華夏(1305)、華城(1519)、精華(1565)、永光(1711)、奇鋐(3017)、同致(3552)、泰鼎-KY(4927)、宣德(5457)、晶焱(6411)。

***09;17

開盤後震盪上漲 152 點