進入整理 20230629 選擇權看盤日記

2023-06-28
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期貨交易, 選擇權交易日記

1.台股選擇權盤前分享

大家早安，台股連續幾天下跌，高點回落 460點，這相對上漲 1800 點比起來回檔幅度算少。台股跌到 20日均線，代表最近一個月做多的都沒賺錢。因為跌回原點。相反的，買在高點的就會面臨虧損的情況。如何面對虧損反敗為勝 ? 如何判斷台股多空 ? 可以看這部影片

跌破萬七台股GG了嗎 ? 如何面對虧損反敗為勝

台股目前跌破萬七，回補跳空缺口，行情停止上漲，進入整理區。另一個重點是台股跌破高檔大量K低點，也是走弱的跡象。長線來看，尚在底底高的型態，還沒破壞長線結構，只是短線連續發生幾個走弱的訊號，回補缺口、破十日均、破二十日均、破大量K。高檔KD死亡交叉。一堆走弱的訊號和多方的訊號該看哪個 ? 大方向我以道士理論為主，仍在多方。中期進入整理區，不知道這裡區要多久，直覺兩三個月。進入整理區交易就要謹慎。讓行情築出高低點定出箱型區間，我們再來低買高賣。

期貨選擇權方面，目前我是偏向短打，短線方向以多空電話線為主。昨天選擇權莊家加碼SP，很厲害，抓轉折看反彈。外資昨天賣超台股97.3億，連續賣超好幾天。外資期貨多單也減少到七千多口，口數持續下降。外資選擇權部位也剩下兩千多萬做多，這數據超級中性。小多。自營選擇權做多五千九百多萬。也是小數據不到一億。總之，現在籌碼偏向中性+小多，符合盤整的假設。

2.期貨選擇權籌碼分享

籌碼日期2023/06/28
選擇權PUT CALL Ratio99.61%，選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)賣超97.39億，連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨多單7902口，減少2277口多單，外資減碼期貨多單

自營選權籌碼
BC 1303口 + BP 3709口
BC 1億3826萬 + BP 7862萬
整體來說自營選擇權多單比較多

外資選擇權籌碼
BC 1萬5725口 + BP 1萬8824口
BC 9300萬 + BP 7153萬
整體來說外資選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在17100有103口，SP在16300有175口

***08:50

台指期大漲跳空 100點，二十日均反彈

***08:53

行情噴上去 16900 + 135

***09:07

台指期急漲 + 急跌

真投機

***09:08

走勢拉回拉真快

***08:12

再貼一次 ETF成分股的增減

新納入成分股緯穎（6669）直接漲停，

其中高股息指數成分股剔除奇鋐（3017）、長榮、（2603）、旺宏（2337）、台玻（1802）、同欣電（6271）5檔個股，其中長榮海運被剔除引發關注，因為追蹤該指數的是高達90萬位受益人的元大高股息（0056），並持有長榮5.2萬張、旺宏8.6萬張、奇鋐1.7萬張、台玻12.7萬張，以及同欣電7524張，恐成指數生效前後的潛在賣壓。

而納入新成分股的5檔股票分別為宏碁（2353）、聚陽（1477）、兆豐金（2886）、緯穎（6669）、永豐餘（1907）。

此外台灣50指數成分股，本次也增加和碩（4938）、刪除矽力*-KY（6415）；台灣中型100指數成分股新納入中興電（1513）、三陽工業（2206）、士電（1503）、矽力*-KY（6415），刪除中石化（1314）、中鴻（2014）、和碩（4938）、同欣電（6271）。

目前追蹤該指數的，包括台灣第一檔ETF，也是國人最熟悉的元大臺灣50（0050），以及富邦台50（006208），隨著追蹤指數的變動，這2檔ETF也將跟著換股。

***09:16

投信買超 / 賣超前 20名

買超					賣超
名次	股票名稱	超張數	收盤價	漲跌	名次	股票名稱	超張數	收盤價	漲跌
1	2353宏碁	77,816	33.55	0.85	1	1802台玻	-67,638	19.75	-0.15
2	2886兆豐金	70,928	37.95	0.4	2	2337旺宏	-49,914	32.4	-0.35
3	1907永豐餘	39,706	35.85	-0.65	3	2409友達	-35,528	18.7	-0.15
4	2801彰銀	34,112	18.5	0	4	3231緯創	-31,416	78.7	-0.9
5	2303聯電	31,566	49.1	0.05	5	2603長榮	-28,078	157.5	-3.5
6	2845遠東銀	29,979	11.9	0	6	2324仁寶	-14,945	29.05	0.3
7	2891中信金	19,710	25	0.25	7	2356英業達	-14,914	42.7	-0.2
8	2890永豐金	17,575	17.3	0.05	8	2382廣達	-13,881	144	2.5
9	1216統一	12,004	76.3	0.1	9	3017奇鋐	-10,437	241.5	6.5
10	1477聚陽	10,052	289.5	19	10	2408南亞科	-10,012	69.5	0.8
11	2885元大金	9,873	24.1	-0.1	11	6116彩晶	-9,554	12.9	0
12	4904遠傳	8,892	77.3	-0.5	12	2301光寶科	-8,928	100	0.7
13	2317鴻海	7,398	115	1	13	1301台塑	-8,361	86.2	-0.8
14	3481群創	7,145	15.4	-0.1	14	2883開發金	-6,478	12.55	0.05
15	4958臻鼎-KY	6,669	105.5	-0.5	15	2376技嘉	-6,427	227	-6
16	5469瀚宇博	6,093	48.2	1.5	16	2352佳世達	-6,354	45.1	0.3
17	2474可成	5,331	190	0.5	17	2892第一金	-5,674	27.65	-0.05
18	2809京城銀	4,694	35.4	0.05	18	3033威健	-5,382	32.65	-0.15
19	2313華通	4,359	44.85	0.75	19	3037欣興	-4,887	173	-4
20	3711日月光投控	4,321	124	0	20	1409新纖	-4,816	17.15	0