今日封關，價漲量增 20240205 看盤日記

2024-02-02
1189人
選擇權交易日記

圖：加權指數走勢圖，價漲量增，多頭氣勢不滅

1. 台股大盤走勢分析

大家好，2/2日加權指數上漲91點收在18059點。封關在即，電子股回神，在台積電與AI概念股帶頭奮起進攻的情況下，大盤衝量收復18000點關卡，形成價漲量增的多頭走勢。盤中以緯創(3231) 、技嘉(2376) 、廣達(2382)與奇鋐(3017)等一眾AI概念股表現最為亮眼，隨著電子股買氣升溫，帶動市場人氣回流的情況下，大盤連續2日增量上漲，技術面呈現多頭走勢，有利今日封關收紅。

2. 盤面強勢股

近期盤面比較強的股票有奇鋐、新日興、世紀、神盾、英濟、易發、順藥、亞矽、安國以及安格等標的，個股相關基本面資訊如下表。

商品	代碼	PE(市盈率)	營業利益成長率%	每股營收	產業	細產業
奇鋐	3017	33.11	8.33	110.81	上市電腦及週邊設備	機殼,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組
新日興	3376	35.82	-52.61	37.69	上市電子零組件	模具沖壓,樞紐,電子零件元件
世紀	5314	81.86	0.41	0.81	上櫃半導體	車用電子,IC設計,MCU,消費性電子產品,光通訊晶片,安全監控系統
神盾	6462	—	-46.82	36.65	上櫃半導體	IC設計,消費性IC,感測元件,生物辨識IC
英濟	3294	—	45.92	23.17	上櫃電子零組件	機殼,其他電子零件,電子零件元件
易發	6425	—	-254.25	16.29	上櫃電機機械	IC檢測設備,設備儀器廠商,面板設備,其他產業機械,機械
順藥	6535	—	-10.00	0.24	上櫃生技醫療	醫藥產業,西藥製劑,新藥研發
亞矽	6113	—	-126.66	18.85	上櫃電子通路	IC零組件通路商,電子通路
安國	8054	—	-3635.87	13.29	上櫃半導體	FLASH記憶體IC,集線器IC,IC設計,PC週邊IC,影音IC,記憶卡IC,高速傳輸介面IC
安格	6684	—	-939.52	5.18	上櫃半導體	IC設計,設計IP,影音IC,高速傳輸介面IC

3. 台指期貨看盤重點

2/2日台指期上漲99點，收在18084點，期現貨正價差由17點擴大至25點，市場追價力道強勁。

做交易先看長線再看短線，長線看大盤日K，大盤日K稍早說過在十日均有撐，連續上漲兩天，是漲多跌少的多方走勢，短線上看期貨分K，從WINSMART盤中買賣力道與大戶籌碼觀察可以發現，早盤開高後，伴隨著買賣力道與大戶籌碼雙偏空的情況下，台指出現拉回測低的現象。此時多空電話線仍是紫色向上爬，代表K棒仍然向上震盪走，在9:35分，台指5分K收長下影線，行情轉為緩步向上，此後買賣力道與大戶籌碼皆呈現中性走勢，台指波動趨緩至收盤。我們可由此發現，回測時台指甚至無法觸及18000點，顯見多頭較具優勢。

圖：台指5分K盤中走勢圖，台指回測無法觸及18000點，多頭較具優勢

4. 選擇權部分

觀察2月選擇權最大未平倉量位置，分別落在17200與18400，CALL與PUT的最大未平倉位置維持不變，須留意18400處是否會出現短線壓力；選擇權Put/Call Ratio由111.61進一步上升至119.76，表現樂觀；

波動率指數大幅下降至12.80，位階相對偏低。從選擇權整體籌碼變化研判，行情屬偏多格局。

圖：CALL與PUT的最大未平倉位置維持不變。

圖：選擇權Put/Call Ratio由111.61進一步上升至119.76，表現樂觀

圖：波動率指數大幅下降至12.80，位階相對偏低。

5. 期貨與選擇權籌碼分析

外資買賣超(億)買超151.39億，連續買超，外資台指期口數(萬口)淨空單6136口，增加2615口空單，外資加碼期貨空單，在外資買超、投信與自營商賣超的情況下，三大法人合計共買超146億，台股上漲91點。由於台股封關在即，外資買超現貨的同時，利用期貨空單避險，整體籌碼呈現中性偏多的格局。

籌碼日期2024/02/02
選擇權PUT CALL Ratio119.76%，選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)買超151.39億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨空單6136口，增加2615口空單，外資加碼期貨空單

外資選擇權籌碼
BC 2萬3723口 + BP 2萬4820口
BC 1億2964萬 + BP 5046萬
整體來說外資選擇權多單比較多

自營選權籌碼
SC 2634口 + BP 1萬3894口
BC 1億7175萬 + BP 5640萬
整體來說自營選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在18400有8005口，SP在17200有9744口

6. 台股小結：

目前整體法人的期現貨籌碼呈現中性偏多，盤勢技術面強勢，行情維持偏多的格局不變。作多的朋友，可以為自己多方部位避險。

***08:46

期貨開盤跌 77 點

***08:49

開盤下跌 114點，籌碼為空方數據今天容易下跌

看來不會封關收紅了

***08:52

幫大家整理一下過去三十個交易日投信買超前二十名，群創、中信金、聯電、緯創、宏碁、聯強、長榮、文曄、寶成、和碩、日月光、技嘉、瑞儀、京元電、致伸等股票

買超					賣超
名次	股票名稱	超張數	收盤價	漲跌	名次	股票名稱	超張數	收盤價	漲跌
1	3481群創	148,038	16.2	-0.1	1	2890永豐金	-53,225	19.35	0.1
2	2891中信金	84,651	28.3	-0.35	2	6770力積電	-21,154	26.7	-0.4
3	2303聯電	78,799	48.55	-0.5	3	2801彰銀	-18,987	17.6	0
4	3231緯創	60,318	120	5	4	2014中鴻	-18,271	23.65	-0.2
5	2353宏碁	32,487	45.95	-0.7	5	2313華通	-16,751	70.2	0.2
6	2347聯強	23,289	72.3	-0.4	6	3037欣興	-16,632	180	2.5
7	2603長榮	23,258	150	-7	7	1102亞泥	-15,123	40.05	0
8	3036文曄	22,700	172.5	-0.5	8	2002中鋼	-14,714	25.15	-0.1
9	2337旺宏	20,561	28.7	-0.2	9	2344華邦電	-14,475	27.05	-0.3
10	9904寶成	19,380	31.7	0.05	10	2455全新	-12,504	133.5	0
11	4938和碩	18,876	84.3	0.2	11	2884玉山金	-9,682	24.85	-0.05
12	2382廣達	18,272	253	10	12	2882國泰金	-9,107	44.1	-0.35
13	3702大聯大	17,421	88.5	-0.2	13	2610華航	-8,261	20.45	-0.1
14	1504東元	17,166	46.3	-0.45	14	2615萬海	-7,590	48.2	-1.45
15	6239力成	17,083	146.5	1	15	2881富邦金	-6,426	64.9	0.1
16	3711日月光投控	17,013	129.5	-3.5	16	1605華新	-6,334	35.25	-0.2
17	2449京元電子	16,342	82.2	-0.5	17	2301光寶科	-6,170	111.5	2.5
18	4915致伸	15,784	66.5	0	18	3715定穎投控	-5,815	84.1	-0.9
19	2376技嘉	15,392	333	19.5	19	6285啟碁	-5,720	144	0
20	6176瑞儀	15,067	138.5	1.5	20	2204中華	-5,315	111.5	-3

過去三十天外資買超前二十名有群創、台積電、友達、中信金、台灣五十、長榮航、廣達、技嘉、奇鋐、華通、欣興、日月光、大聯大、永豐金、緯創、智原等股票。

買超					賣超
名次	股票名稱	超張數	收盤價	漲跌	名次	股票名稱	超張數	收盤價	漲跌
1	3481群創	367,307	16.2	-0.1	1	00929復華台灣科技優息	-161,262	18.64	0.05
2	2330台積電	270,714	635	7	2	2344華邦電	-117,875	27.05	-0.3
3	2409友達	149,292	18.05	0.25	3	2887台新金	-99,494	17.2	-0.05
4	2891中信金	116,931	28.3	-0.35	4	2610華航	-92,849	20.45	-0.1
5	0050元大台灣50	71,955	135.1	0.75	5	2892第一金	-79,232	27	0.1
6	2618長榮航	53,227	31.9	-0.15	6	2002中鋼	-78,878	25.15	-0.1
7	2382廣達	51,583	253	10	7	2353宏碁	-74,423	45.95	-0.7
8	3017奇鋐	49,995	478	20.5	8	2324仁寶	-70,552	35.8	-0.6
9	2890永豐金	44,523	19.35	0.1	9	00878國泰永續高股息	-65,354	21.85	0.14
10	00893國泰智能電動車	43,333	17.92	0.32	10	2882國泰金	-65,234	44.1	-0.35
11	2313華通	35,801	70.2	0.2	11	2883開發金	-64,945	12.2	-0.05
12	3037欣興	34,989	180	2.5	12	2609陽明	-60,128	47.75	-1.4
13	3711日月光投控	33,944	129.5	-3.5	13	2317鴻海	-58,227	102	-1
14	9105泰金寶-DR	32,981	3.76	0.01	14	2888新光金	-56,075	8.45	-0.03
15	3702大聯大	31,175	88.5	-0.2	15	2303聯電	-56,014	48.55	-0.5
16	3231緯創	26,344	120	5	16	2308台達電	-52,579	286	1
17	3035智原	20,841	421	10	17	2337旺宏	-47,305	28.7	-0.2
18	9958世紀鋼	17,373	216.5	-0.5	18	2886兆豐金	-46,002	37.9	0
19	00715L期街口布蘭特正2	17,267	13.75	-0.61	19	2408南亞科	-44,259	67.6	-1.6
20	2376技嘉	16,676	333	19.5	20	00919群益台灣精選高息	-41,098	22.23	0