量增上漲，台股技術面轉強！ 20240507選擇權看盤日記

2024-05-06
1408人
期貨交易, 選擇權交易日記

圖：加權指數走勢圖，量增上漲，台股技術面轉強

1、台股大盤走勢分享

大家好，5/4日，因美國4月就業報告比預期疲軟，進而引發市場對於Fed降息的預期使得股市大漲，在這樣的市場情緒影響下，台股終場上漲192點，收在20523點，成交量為4135億元，行情量增站穩彩虹線上，技術面有轉強的趨勢。

在三大法人動向方面，外資買超216億元；投信買超46億元；自營商買超22億元，合計三大法人買超285億元，籌碼面也趨於好轉。外資回頭大買超。

上市		上櫃
漲停家	16	漲停家	18
上漲家	573	上漲家	429
下跌家	352	下跌家	330
跌停家	2	跌停家	2

2、盤面波段強勢股

近期盤面上波段走勢較強股票有冠德、長虹、華固、碩禾、億光、吉茂、大將、德晉、藝舍-KY、永信建、花王等標的，個股相關基本面資訊如下表。

3、台指期貨看盤重點

5/6日台指期上漲220點，收在20602點，期現貨價差為正價差+79點，正價差擴大。

從WINSMART可以觀察到，今日小台指盤中走勢震盪，缺乏趨勢延續性，是屬於比較不利於日內交易的盤型。

今天買賣力道與大戶籌碼指標呈現多空反覆的走勢，且在很多時候也缺乏一致性的方向，比較容易讓人無所適從，不過面對這樣的盤型，我們依然可以使用多空電話線作為判斷依據，同時依照盤面上的趨勢強弱，調整停利的目標範圍，好比像是今天指標讀數皆較小的情況下，就不宜將目標放得太遠，應以短進短出為主。

圖：台指5分K盤中走勢圖，小台指走勢震盪，日內趨勢不延續！

4、選擇權部分

觀察周選擇權最大未平倉量位置，分別落在20200與20600點，周選Put最大未平倉位置上移；

月選擇權最大未平倉量位置，分別落在20000與21000，月選Put最大未平倉位置上移；

周月的Put最大未平倉位置同步上移，顯示選擇權莊家認為短線行情下檔具有一定程度的支撐。

Put/Call Ratio升至135.49，PCR指數轉強，也呼應了OP未平倉位置的變化；

波動率指數17.37，波動表現平穩。

5、期貨與選擇權籌碼分享

在法人籌碼方面，外資買超現貨+216億，期貨部位為淨空單-18758口，外資期貨空單仍維持在高水位，顯示避險需求仍在；在選擇權方面則是BC 2.5萬口+BP 2.2萬口，外資增加BC的口數，顯示外資不排除行情往上波動的可能。自營商選擇權布局則是BC減少2422口，BP增加3432口，有逢高減碼，同時增加避險的意圖。

籌碼日期2024/05/06
選擇權PUT CALL Ratio135.49%，選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)買超216.63億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨空單1萬8758口，減少699口空單，外資減碼期貨空單

外資選擇權籌碼
BC 2萬5894口 + BP 2萬2091口
BC 2億9598萬 + BP 8735萬
整體來說外資選擇權多單比較多

自營選權籌碼
BC 4300口 + BP 3017口
BC 1億9936萬 + BP 3057萬
整體來說自營選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在20600有9422口，SP在20200有8129口

***09:02

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