台股反彈遇賣壓，晚上台指卻大漲300 20240506選擇權看盤日記

2024-05-04
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選擇權交易日記

1、台股大盤走勢分享

大家好，5/3日，台股早盤受到前一晚美股反彈的激勵而表現強勢，盤中一度大漲近300點，最高來到20521點。然而隨後卻湧現賣壓，盤中漲點隨之收斂，震盪約250點，最終收盤上漲107點，來到20330點，成交金額為4057億元。但前一日表現強勢的櫃買指數卻翻黑下跌，收在249.99點，顯示上檔的賣壓相對沉重，以至於無法延續氣勢持續上揚，可是周五晚上台指期跟著美股大漲三百點，這表示股市是震盪偏強的。

至於在類股方面，近期表現最亮眼的類股-營建類股則持續受到重建與更新題材的激勵而輪動上攻，其中皇昌、皇翔、根基、遠雄、大將與基泰等股票收漲停。華友聯、寶徠、太子、鄉林和長虹等股票均漲半根停板以上，昇陽、華固、宏普、華建以及國建等股票也漲3-4%不等，著實成為盤面上表現最好且與大盤相關性較低的族群。在大盤盤整，國際股市躊躇不前的情況下，這類低相關性的標的則可多加著墨。

上市		上櫃
漲停家	11	漲停家	14
上漲家	362	上漲家	315
下跌家	536	下跌家	434
跌停家	1	跌停家	0

2、盤面波段強勢股

近期盤面上波段走勢較強股票有碩禾、瑞儀、冠德、長虹、吉茂、富裔、藝舍-KY、永信建、國建、晶悅等標的，個股相關基本面資訊如下表。

3、台指期貨看盤重點

5/3日台指期上漲90點，收在20382點，期現貨價差為正價差+52點，正價差小幅收斂。

從WINSMART可以觀察到，今日小台指雖然跳高開出，但買賣力道卻一直維持在偏空訊號，且小邰連續三根5分K皆收黑，似乎預示著上檔有賣壓蓋著，而在9:50-10:00分，行情收跌破主力成本線與多空電話線之後，大戶籌碼也順勢翻空，至此雙指標趨於同向，皆呈現偏空訊號，而9:55-10:00的位置，也成為一個可以佈局短空的區間。

台指期夜盤行情大漲300點

4、選擇權部分

觀察周選擇權最大未平倉量位置，分別落在20000與20600點，周選CP的最大未平倉位置區間收斂，顯示短線行情波動可能縮小，這部分與昨天所分析的外資OP買方部位縮減相互呼應；

月選擇權最大未平倉量位置，分別落在19000與21000，月選Put的最大未平倉位置下移，這部份則與外資偏空的部位呼應；

Put/Call Ratio降至127.18，PCR指數持續走低，不利於短多的發展；

波動率指數17.84，表現相對持平，但仍處於近期相對高位。

5、期貨與選擇權籌碼分享

在法人籌碼方面，外資買超現貨+168億，期貨部位為淨空單-19457口，外資加碼期貨空單，整體部位依然偏空；在選擇權方面則是BC 2.3萬口+BP 2.2萬口，雙買的部位增加，需留意行情波動的可能性。自營商選擇權布局則是SP減少5446口+ BP增加2560萬，自營商今天的部位也是傾向於高檔減碼，並且增加避險部位的作法。

籌碼日期2024/05/03
選擇權PUT CALL Ratio127.18%，選擇權莊家SELL CALL空單增加比較多
外資買賣超(億)買超168.63億，由賣轉買
外資台指期口數(萬口)淨空單1萬9457口，增加1916口空單，外資加碼期貨空單

外資選擇權籌碼
BC 2萬3161口 + BP 2萬2193口
BC 2億1556萬 + BP 1億1483萬
整體來說外資選擇權多單比較多

自營選權籌碼
BC 6722口 + SP 415口
BC 2億4459萬 + BP 3117萬
整體來說自營選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在20600有1萬1273口，SP在20000有6389口

＊＊＊０８：４０

台指期大漲３００點，等開盤