台積電帶頭衝，台股創新高！20240514選擇權看盤日記

2024-05-13
962人
選擇權交易日記

1、台股大盤走勢分享：

大家好，5/13日，受台積電股價衝高的激勵，台股今日盤中一度衝上20933點，創下歷史新高紀錄，終場漲幅收斂，上漲148點，收在20857點，但也寫下歷史收盤新高紀錄。

在三大法人動向方面，今日三大法人合計買超139億元，其中外資買超158億元。

在類股表現方面，航運股表現最亮眼，航運指數上漲3.73%，長榮上漲6.2%，陽明與萬海漲停，共占大盤成交比重達20.4%之譜。

而電子股占大盤成交比重則降至47.6%，半導體股漲幅1.65%，主要是受到台積電上漲2.11%以及聯發科上漲1.82%所激勵。

整體技術面而言，加權指數呈現技術面偏多格局不變，但櫃買指數則相對弱勢，因近期上漲動能多來自於台積電等大型權值股，在資金排擠效應之下，小型股則相對表現較弱所致。

上市		上櫃
漲停家	14	漲停家	11
上漲家	437	上漲家	318
下跌家	502	下跌家	444
跌停家	2	跌停家	3

2、盤面波段強勢股：

近期盤面上波段走勢較強股票有萬海、陽明、潤泰新、億光、碩禾、正崴、花王、京晨科、德晉、吉茂、愛山林等標的，個股相關基本面資訊如下表。

3、台指期貨看盤重點

5/13日台指期上漲71點，收在20883點，期現貨價差為正價差+26點，正價差收斂。

從WINSMART可以觀察到，今日小台指的大戶籌碼在9:00之後就呈現偏空訊號，表現與買賣力道不同步。在這樣的前提之下，我們自然也就傾向於偏空思考今天的走勢。今天的跌勢主要也是分為兩段，分別是9:05分以及12:05分，首先是在9:05分，行情分別跌破多空電話線與主力成本線，這邊是相對容易布局的走勢；但接下來就面臨長達兩個多小時的盤整區間，這段期間內的交易會讓人感到困難度很高；直到12:05分行情跌破彩虹線之後才又續殺一波。

前後兩段主要的下跌走勢相信不會太難掌握，表較麻煩的是中間盤整的區段，在行情行進的當下，其實我們很難立刻就判斷出是否為盤整格局，一定是等到事後回頭看才會明白，面對這樣的盤型，我們可以限制交易次數，以及每日可承受的風險金額來應對，以避免在盤整中出現過度交易的情況，進而受到傷害。

圖：台指5分K盤中走勢圖，收斂漲幅，小台指震盪走低

4、選擇權部分

觀察周選擇權最大未平倉量位置，分別落在20600與21400點，CP最大未平倉位置區間縮小；

月選擇權最大未平倉量位置，分別落在20000與21100，CP最大未平倉位置不變；

Put/Call Ratio降至135.35，PCR指數區間震盪；

隨著結算日期將近，選擇權莊家開始收斂OI區間，顯示莊家認為行情波動可能不會太大。

波動率指數降至16.52，波動變化不大

5、期貨與選擇權籌碼分享

在法人籌碼方面，外資買超現貨+158億，期貨部位為淨空單-14517口，外資期貨部位依然稍有減碼，但仍維持在相對高水位。

在選擇權方面則是BC 1.9萬口+BP 2.1萬口，以金額來看則分別是3.1億與0.4億，外資的選擇權變化不大。

自營商選擇權在倉部位則是BC 1萬9398口 + BP 3440口，以金額來看則分別是BC 1億5430萬 + BP 2485萬，但就增減來看則是BC減少2687口，BP增加1萬1216口，金額則為BC減少5553萬，BP增加1767萬，顯然自營商隨著行情上漲而減碼多單部位，並增加BP的避險部位，表現趨於保守看待。

籌碼日期2024/05/13
選擇權PUT CALL Ratio135.35%，選擇權莊家SELL CALL空單增加比較多
外資買賣超(億)買超158.87億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨空單1萬4517口，減少352口空單，外資減碼期貨空單

外資選擇權籌碼
BC 1萬9372口 + BP 2萬1053口
BC 3億1368萬 + BP 4609萬
整體來說外資選擇權多單比較多

自營選權籌碼
BC 1萬9398口 + BP 3440口
BC 1億5430萬 + BP 2485萬
整體來說自營選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在21400有1669口，SP在20600有943口

***08:41

台指期漲跌 0 等8:45開盤