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程式交易2022新手入門必懂概念！為什麼程式交易會一直賠錢

2021-12-27
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程式交易

程式交易 01. 什麼是程式交易？

什麼是程式交易？你對程式交易有興趣嗎？程式交易又被稱作「自動化交易」、「量化交易」、「智能交易」、「演算交易」，那麼為什麼程式交易會有如此眾多的名稱呢？這是由於程式交易雖然都是透過程式進行買賣，但根據執行方式的不同，彼此間存在各種概念形式上的差別。

程式交易從最廣義上來看，只要撰寫出任何一支可以自動執行的程式，會自動進行下單買賣的動作，就是程式交易了。但問題是這樣可以賺錢嗎？萬一寫出來的程式成效不彰，豈不就是一直不斷賠錢？

是的，正是如此。單純的自動化交易，並不表示一定能盈利，當程式以錯誤的交易方式反覆執行，帶來的結果就是穩定賠錢，由於都是一致的交易動作，沒有例外。所以開始有人引入了所謂量化交易的概念，

也就是透過統計、數學的方法，輔以最新的電腦技術，將所有曾經發生過的行情進行沙盤推演，也就是俗稱的「歷史回測」，這些量化交易者會根據過去曾發生的行情，利用電腦大數據技術分析演算出可以盈利的交易方式，再透過程式並加以實行。

即便某一支程式的策略在某些時候會失效，亦可以同時運行另一支程式的策略，在這段時間彌補前一支程式的失效，就可以期待在各種規律或模式下，嚴格執行複數個設計好的策略，達到盈利的目的，這就是程式交易的完整概念藍圖。

	主觀交易	程式交易
行情分析	過往經驗	歷史回測
下單依據	主觀判斷	依照決定好的交易訊號
計劃執行	受情緒左右	完全執行

程式交易VS主觀交易

程式交易 02. 程式交易入門怎麼開始？

那麼究竟要怎麼開始程式交易呢？在做程式交易的交易者之間存在差距，這點我們不可否認，畢竟程式交易的高手從資金、設備、經驗、規模上，和普通的程式交易者顯然有著雲泥之別，但這並不代表程式交易的門檻就難如登天，根據交易形式的不同，也可以有不同的執行方式。

因為我們不一定要自己從零開發程式框架，網路上有很多開源資源，或是現成的交易平台，假如資金規模不大，也可以用一些簡單的策略，借用一些成熟的交易框架開始程式交易，只要使用的好，小資族也可以翻身做贏家。

以下是程式交易流程順序表，如果你對程式交易不了解，不知道怎麼開始，但又想試著投入程式交易的懷抱，可以從順序表中，大致看出你在程式交易路途中的何處：

至少懂一門程式語言，比如：Python、C語言、R語言等等。
自己開發，或使用他人提供的程式交易框架，比如一些開源框架，或是程式交易平台：Multicharts、NinjaTrader、MetaTrader等。
一個程式框架要可以導入行情資料進行分析、依照分析的結果執行策略、有需求時可以導入外部程式庫、可以進API之間的資料溝通。
撰寫一支程式交易策略，比如連漲五根K棒就買入，收盤前賣出。
回測歷史行情，確認這支撰寫好的策略是否可以獲利。
如果程式交易賠錢，完全不能獲利，可能就要打掉重練，再研究其他的交易方式。
假如可以獲利，那就要知道這支策略的交易週期為何？何時會失效？為何失效？是不是要滿足特定條件下才存在期望值？
如果這支策略失效，有沒有辦法修正，或是寫出另一支策略，在前一支策略失效時彌補這段時間的虧損？
從4.開始再來一次。

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程式交易 03. 為什麼要做程式交易？

從前文可以知道，量化交易就是從不確定性中找確定性，找行情的特性，找價格移動的規律，再命令程式絕對執行，其實這和我們日常主觀交易的過程，是不是挺相似呢？

	主觀交易	程式交易
紀律	無法絕對遵守	絕對遵守
人性	普遍需要經驗時間克服，也可能一輩子都無法克服。	沒有人性
看盤時間	有限	無限
多商品多策略	有限	無限

程式交易

我們自己在做交易的時候，不也是透過觀察行情，在腦海中形成一些想法，再根據這個想法買進或賣出嗎？這個想法可能是一些既定印象，或是一些對行情的猜想，比如出現長紅K表示買盤強勢介入，如果帶量突破的話，很可能後續會有一段行情。

這聽起來很簡單，那為什麼大多數的人老是失敗呢？因為人不是程式，所以無法做到絕對執行，人在交易時是沒有紀律的，人會受到人性的折磨，賺了錢就會很想獲利入袋，所以賺不到後面的行情，賠錢了，明明只要停損就可以小賠出場，卻又受到人性蠱惑，不願認輸，即使想走，卻感到身體每個細胞都在告訴自己──凹回來！向下攤平！結果卻是越賠越多，深陷泥沼無法自拔。

更何況人有肉體極限，盤看久了眼睛不會痠嗎？坐久了屁股不會痛嗎？手上的部位很大能安心睡覺嗎？不怕哪天一睡過頭，行情轉變導致虧損嗎？年輕時有精力看盤，老了呢？早上有行情、晚上也有行情，難不成我們都不用工作、不用做其他的事情，就一直看盤嗎？

當然不可能！所以假如我們可以把我們對交易的想法，制定出交易的策略，把它寫進程式裡面代替我們去執行，我們就不需要辛苦的花費多年功夫去克服人性，也不會面臨需要吃喝拉撒睡的問題，也不用擔心哪天腦子被門夾了忽然不守紀律就大賠，時代在進步，人也要進步，這也是大多數人開始想進行程式交易的原因。

如果你是上班族，遇到以上的問題不知道該如何著手，你可以透過WINSMART期貨交易軟體來幫助你，這是一套搭配了世界主流交易平台如Multicharts、Metatrader5的一套交易輔助軟體，它已經寫好不需要你再從頭學習如何寫程式，可以自己改變參數自由設定出場條件，只要沒打到停損就會幫你持續抱單，甚至獲利還能再加碼，戰勝人性，不再恐懼抱單，止損如行雲流水，不再凹單！如果你對WINSMART有興趣，歡迎參加線上講座了解更多~

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