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程式交易2022新手入門必懂概念!為什麼程式交易會一直賠錢

內容目錄

程式交易 1. 什麼是程式交易?

程式交易

什麼是程式交易?你對程式交易有興趣嗎?程式交易又被稱作「自動化交易」、「量化交易」、「智能交易」、「演算交易」,那麼為什麼程式交易會有如此眾多的名稱呢?這是由於程式交易雖然都是透過程式進行買賣,但根據執行方式的不同,彼此間存在各種概念形式上的差別。

程式交易從最廣義上來看,只要撰寫出任何一支可以自動執行的程式,會自動進行下單買賣的動作,就是程式交易了。但問題是這樣可以賺錢嗎?萬一寫出來的程式成效不彰,豈不就是一直不斷賠錢?

是的,正是如此。單純的自動化交易,並不表示一定能盈利,當程式以錯誤的交易方式反覆執行,帶來的結果就是穩定賠錢,由於都是一致的交易動作,所以沒有例外。所以開始有人引入了所謂量化交易的概念,

也就是透過統計、數學的方法,輔以最新的電腦技術,將所有曾經發生過的行情進行沙盤推演,也就是俗稱的「歷史回測」,這些量化交易者會根據過去曾發生的行情,利用電腦大數據技術分析演算出可以盈利的交易方式,再透過程式並加以實行。

即便某一支程式的策略在某些時候會失效,亦可以同時運行另一支程式的策略,在這段時間彌補前一支程式的短板,就可以期待在各種規律或模式下,嚴格執行複數個設計好的策略,達到盈利的目的,這就是程式交易的完整概念藍圖。

主觀交易程式交易
行情分析過往經驗歷史回測
下單依據主觀判斷依照決定好的交易訊號
計劃執行受情緒左右完全執行
程式交易
起漲點

程式交易 2. 程式交易入門怎麼開始?

程式交易

那麼究竟要怎麼開始程式交易呢?在做程式交易的交易者之間存在差距,這點我們不可否認,畢竟程式交易的高手從資金、設備、經驗、規模上,和普通的程式交易者顯然有著雲泥之別,但這並不代表程式交易的門檻就難如登天,根據交易形式的不同,也可以有不同的執行方式。

因為我們不一定要自己從零開發程式框架,網路上有很多開源資源,或是現成的交易平台,假如資金規模不大,也可以用一些簡單的策略,借用一些成熟的交易框架開始程式交易,只要使用的好,小資族也可以翻身做贏家。

以下是程式交易流程順序表,如果你對程式交易不了解,不知道怎麼開始,但又想試著投入程式交易的懷抱,可以從順序表中,大致看出你在程式交易路途中的何處:

  1. 至少懂一門程式語言,比如:Python、C語言、R語言等等。
  2. 自己開發,或使用他人提供的程式交易框架,比如一些開源框架,或是程式交易平台:Multicharts、NinjaTrader、MetaTrader等。
  3. 一個程式框架要可以導入行情資料進行分析、依照分析的結果執行策略、有需求時可以導入外部程式庫、可以進API之間的資料溝通。
  4. 撰寫一支程式交易策略,比如連漲五根K棒就買入,收盤前賣出。
  5. 回測歷史行情,確認這支撰寫好的策略是否可以獲利。
  6. 如果程式交易賠錢,完全不能獲利,可能就要打掉重練,再研究其他的交易方式。
  7. 假如可以獲利,那就要知道這支策略的交易週期為何?何時會失效?為何失效?是不是要滿足特定條件下才存在期望值?
  8. 如果這支策略失效,有沒有辦法修正,或是寫出另一支策略,在前一支策略失效時彌補這段時間的虧損?
  9. 從4.開始再來一次。

延伸閱讀:期貨怎麼玩?做好4件事才能大賺小賠!

程式交易3

程式交易 3. 為什麼要做程式交易?

從前文可以知道,量化交易就是從不確定性中找確定性,找行情的特性,找價格移動的規律,再命令程式絕對執行,其實這和我們日常主觀交易的過程,是不是挺相似呢?

主觀交易程式交易
紀律無法絕對遵守絕對遵守
人性普遍需要經驗時間克服,也可能一輩子都無法克服。沒有人性
看盤時間有限無限
多商品多策略有限無限
程式交易

我們自己在做交易的時候,不也是透過觀察行情,在腦海中形成一些想法,再根據這個想法買進或賣出嗎?這個想法可能是一些既定印象,或是一些對行情的猜想,比如出現長紅K表示買盤強勢介入,如果帶量突破的話,很可能後續會有一段行情。

這聽起來很簡單,那為什麼大多數的人老是失敗呢?因為人不是程式,所以無法做到絕對執行,人在交易時是沒有紀律的,人會受到人性的折磨,賺了錢就會很想獲利入袋,所以賺不到後面的行情,賠錢了,明明只要停損就可以小賠出場,卻又受到人性蠱惑,不願認輸,即使想走,卻感到身體每個細胞都在告訴自己──拗回來!向下攤平!結果卻是越賠越多,深陷泥沼無法自拔。

更何況人有肉體極限,盤看久了眼睛不會痠嗎?坐久了屁股不會痛嗎?手上的部位很大能安心睡覺嗎?不怕哪天一睡過頭,行情轉變導致虧損嗎?年輕時有精力看盤,老了呢?早上有行情、晚上也有行情,難不成我們都不用工作、不用做其他的事情,就一直看盤嗎?

當然不可能!所以假如我們可以把我們對交易的想法,制定出交易的策略,把它寫進程式裡面代替我們去執行,我們就不需要辛苦的花費多年功夫去克服人性,也不會面臨需要吃喝拉撒睡的問題,也不用擔心哪天腦子被門夾了忽然不守紀律就大賠,時代在進步,人也要進步,這也是大多數人開始想進行程式交易的原因。

如果你是上班族,遇到以上的問題不知道該如何著手,你可以透過WINSMART期貨交易軟體來幫助你,這是一套搭配了世界主流交易平台如Multicharts、Metatrader5的一套交易輔助軟體,它已經寫好不需要你再從頭學習如何寫程式,可以自己改變參數自由設定出場條件,只要沒打到停損就會幫你持續抱單,甚至獲利還能再加碼,戰勝人性,不再恐懼抱單,止損如行雲流水,不再凹單!

WINSMART期貨軟體

程式交易 4. 程式交易常見問題

4-1. 有哪些程式交易平台、程式交易軟體、程式交易系統可以用呢?

4-2. 我不想從頭開始學習如何寫程式來交易,有現成的嗎?

確實有人在賣現成的策略或是交易訊號給其他人用,但這種寫好的程式,參數往往是固定不能修改的,如果策略失效就會變穩定賠錢。

4-3. 程式交易缺點?

完整的程式交易策略的進出場是寫死的,只會應對固定的交易訊號進出場,所以如果市場一轉變,策略會賠錢就會一直賠錢,直到市場重新回到適合這個策略的走勢,因此許多程式交易者都需要準備多支策略應付多變的行情,以免策略太單一進入賠錢週期時賠太多。

4-4. 程式交易賠錢怎麼辦?

程式交易最初是建立在讓程式依照歷史回測的結果,去補捉一段市場的訊號作為買賣的依據,期待它在出現同樣的市場情形時可以賺取利潤。因此必要條件就是市場符合策略時盈利,市場不符合策略時就會產生虧損。

因此任何策略本身一定會有一段時間是獲利的,一段時間是虧損的,所謂會獲利的策略就是總合起來最終的結果要是正向盈利。舉例來說,假如你有一支策略在連續多頭行情發生時自動執行可以獲利,假如最近都是空頭行情當然會賠錢,如果已經確認市場環境暫時不適合這個策略,就是可能要考慮先停止使用該策略。

但我們有時候也無法預測何時空頭行情會結束,以數學、統計學的角度來看,貿然更換策略便有可能錯過本來應該盈利的行情,所以有些程式交易者會搭配更多樣化的程式交易策略在某一支策略失效時從旁彌補,讓盈虧曲線更加圓滑。

因此當程式交易一段時間都在賠錢完全沒有盈利的話,使用者更應該認知到程式交易的策略到底是已經徹底失效,還是本來就在考量範圍內哦。

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