選擇權文章

選擇權20220126 看盤日記 跌跌不休今日封關

內容目錄

1.期貨 選擇權盤前分享

大家早安,台股最近跌跌不休,跟著美股跌跌不休。FED要升息 疫情沒完沒了的情況下 全世界股票都下跌,我覺得影響比較大的是經濟基本面,也就是貨幣政策。最近資金重新流回美元 造成全世界的股票下跌,資金的移動是重要的指標。資金抽出則價格下跌,資金流入則價格上漲。資金去年流入房地產 房地產大漲。資金現在抽離股市所以股市大跌,資金流入美金所以美元上漲。跟著資金流動來挪移自己的資產配置 我想是個不錯的想法。今天台股封關 台股會收紅嗎 ? 有得拚。 以今天開盤價來定多空,開盤價之上我們才看多,開盤價之下 先繼續看空吧。晚上台指期繼續下跌148多點,其實我們不用太在意晚上台股又跌多少點,重點是今天開盤後的台股走勢,台股可以開低大跌 + 往上拉 最後收高,也可以開小跌 + 開低走低收長黑。 所以今天封關日是漲是跌 要以今天開盤價來定義紅K或黑K。所以 我們開盤後一起來BLOG聊天吧。 另外 我想好今年的封關策略了,會利用選擇權時間差來獲利。

台指期五分K 走勢跌跌不休

選擇權20220126-1

2.期貨選擇權籌碼分享

籌碼日期2022/01/25
選擇權PUT CALL Ratio  78.85%,選擇權莊家偏空調整
外資買賣超(億)賣超473.45億,由買轉賣
外資台指期口數(萬口)淨空單3萬2728口,增加5587口空單,外資偏空調整

外資選擇權籌碼 
SC 2494口 + BP 2萬5659口
BC 1307萬 + BP 1億2074萬
整體來說外資選擇權是偏空

自營選擇權籌碼 
SC 1萬9230口 + BP 1萬5910口
SC 997萬 + BP 7002萬
整體來說自營選擇權是偏空

選擇權最大未平倉量
莊家SC在18700有8069口,SP在17000有1萬2724口

選擇權未平倉量 資料來源OPTREE.TW

你知道如何解讀選擇權未平倉量嗎 ? CALL未平倉如果比PUT 未平倉多 ,代表市場看多嗎 ? 恰恰相反,不是CALL 就等於看多。 CALL 是等於看空,為什麼 ? 因為留倉要以賣方解讀不以買方解讀,長期來講留倉是賣方的獲利策略,買方大多是過客做短線,賣方想要收取時間價值收斂,所以留倉的資料要以賣方角度來思考。你看下圖留倉的結構,CALL留倉數量明顯比PUT多,代表選擇權莊家比較敢做空SC留倉 不太敢SP留倉。因為SP怕大跌,不敢做。SC敢作。所以這陣子做空的吃香做多的吃虧。這樣會解讀選擇權留倉量了嗎 ?

另外,有些做選擇權的人會做中性策略,例如雙SELL,或是做兀鷹策略、鐵蝴蝶策略,這都是變形的雙SELL,兩組價差組起來。SC價差 + SP價差。那只是幫單邊賣方買保險。但是 …. 這策略不適合在有方向的時候做,當行情大漲和大跌,不適合做這種中性策略 (看區間策略),要做單邊。單邊的意思就是單純做多或單純做空,你可以單純做空SC,或是單純做空做SC價差。更多的選擇權價差單教學請看這

選擇權20220126-2

3.台股快訊

台股重挫網哭全被「套牢」 民視新聞網

台股受美股升息影響,以及本土疫情擴大等因素,台股在短短14個交易日重挫近千點。今(25)日收在17701.12點,讓不少投資人紛紛哀號,手上持股全部都被套牢。對此,有老手建議,超跌的後疫情股持續波段建倉,已經建倉套牢的繼續放著,是目前的操作手法。

近來股市劇烈震盪引起PTT論壇網友們熱議,股版名人「鬆哥」就發文分享近期對大盤的看法,直言,權值股還是政府護盤主要標的,「昨天投信是少見中少見,一天上市公司賣超24檔而已,甚至賣兩張的個股都可以排入名單,投信肯定有接到電話,右邊賣超都是一些跟權值沒太大關係個股,左邊買超的很多都權值股」。

此外,對於目前的操盤方法,鬆哥也給出建議讓股民參考,「超跌的後疫情股持續波段建倉,已經建倉套牢的放著。」文章引起熱烈討論,「謝鬆哥加持,我也是權值股買好放著」、「推鬆哥,股市比氣長,我無法猜底、只能分批進保命。」、「恭喜鬆哥財富自由」。台股在兩週時間,大盤狂摔825.23點,而眼看台股封關前走勢疲弱,不過,市場仍看好農曆年後市場需求。

《台北股市》外資賣超史上第八大 牛年封關不妙

【時報-台北電】俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭,東歐地緣政治緊張,華爾街股市盤中重挫,惟尾盤投資人進場低接,美股如乘坐雲霄飛車,指數全面收高。台股在疫情與國際局勢影響下,開低走低。台積電(2330)650元不保,聯發科 (2454)、南電(8046)、聯詠(3034)等主流股全面失守。網通族群早盤獲多頭擁護,台揚(2314)、明泰(3380)、正文(4906)量價齊揚,可惜大盤影響多方信心,全面翻黑。電金傳倒地,各大類股幾乎全軍覆沒,大盤摜破季線失守17700關。終場收跌287.92點,為17701.12點,成交值小增至2694.10億元。今日外資(不含外資自營商)賣超473.4475億元,創史上第八大金額;投信買超45.0021億元,自營商賣超98.4297億元,三大法人賣超526.87億元。

記憶體製造廠法說會,今日下午旺宏(2337)揭開序幕,南亞科(2408)接著於台股明天(26日)封關日下午接棒登場,目前業界多看第二季產業需求回溫,價格可望重啟漲勢,今早股價雙雙逆勢上揚,惟大盤賣壓影響,跌幅力控1%之內。受到電商平台競爭日益激烈,富邦媒(8454)傳出營業淨利率恐因競爭而下滑,富邦媒股價連兩天重挫跌停,失守1200元關卡,拖累百貨股急速下墜,年節採購商機完全失效,類股跌幅排行居前。富邦媒跌停,在千金股掀起波瀾,股王矽力-KY(6415)大跌逾4%;大立光(3008)、AES-KY(6781)、聯發科(2454)全面倒地;上櫃方面,信驊(5274)有買盤,收高2.7%,力旺(3529)大跌逾8%,傷勢頗重。春節防疫不升級,維持二級警戒持續至2/7,觀光股鬆口氣,晶華(2707)、遠雄來(2712)、王品(2727)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)、新天地(8940)攜手走高,類股跌幅有限,幾乎穩於平盤。

台股昨日反彈觸及萬八,惟年節長假,投資人放棄抱股過年決心,高檔反而提供逢高出脫的機會。今日變現賣單繼續出籠,台股盤中大跌逾300點,最低來到17645點,再創本波下跌新底部且失守季線。5日RSI為19.47,10日RSI為31.23,9日K值為24.8,9日D值為37.64,20日乖離率為-3.06。周一今日外資轉買超、小幅回補3.6047億元,今日外資大舉倒貨賣超473.4475億元,明日封關恐矇塵。

台股明(26)日封關,近期消息面充斥變數,國外有聯準會會議、俄羅斯及烏克蘭關係緊張、地緣政治恐促使油價高漲、美國重量級科技股財報等因素;國內本土疫情升溫造成市場恐慌,投資人擔心長假變數,年前棄股變現。瀚亞投信台股投資總監劉博玄指出,在美股修正的壓力下,短線台股加權指數難置身事外,24日回測季線支撐,盤中失守季線但尾盤翻紅收盤,顯示下方有承接買盤。然而今日季線不保,接下來觀察籌碼變化並等待落底訊號,不宜預設立場。對中長線投資人而言,本波大盤自高檔往下修正約700點,來到季線位置,可逢低尋找投資的機會。(編輯:張嘉倚)

4.台指期選擇權盤中日記

***23:29

17599 – 78點

***10:51

+78 17753

今天封關上漲了

***10:15

17748 +71

***11:11

盤漲 17723 +46

***11:31

今天紅K 目前小漲 還在下降趨勢線 下,所以 還是偏空看

可以是我有撈底SP耶 這是啥毛病 死多頭嗎

手上還有SC 先組成雙SELL

今天要來組封關策略

***12:03

今天周結算 今天到期的 CALL PUT 大幅收斂

但是下周的CALL PUT 都上漲耶

賭風盛

***20220127 13:04

第一天就崩盤,富時台灣 第一天大跌3.7%

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